2022年3月,光大科技與北京量子信息科學(xué)研究院、北京玻色量子科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了量子計(jì)算投資組合產(chǎn)品——“天工經(jīng)世量子計(jì)算量化策略平臺(tái)”(以下簡(jiǎn)稱“天工經(jīng)世”)?！疤旃そ?jīng)世”在北京量子院的顧問和指導(dǎo)下研發(fā),基于經(jīng)典的馬科維茨投資組合理論,應(yīng)用了玻色量子的相干量子計(jì)算(CIM)技術(shù),解決了投資組合配比的優(yōu)化問題,并申請(qǐng)了相應(yīng)專利與軟件著作權(quán)。此次發(fā)布標(biāo)志著量子計(jì)算量化策略平臺(tái)首次在國(guó)內(nèi)金融行業(yè)正式上線。

在近期世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和德勤聯(lián)合發(fā)布的一份關(guān)于“新興技術(shù)對(duì)金融服務(wù)的影響”報(bào)告中,量子計(jì)算“比經(jīng)典計(jì)算機(jī)更有效地解決范圍狹窄但關(guān)鍵的問題”這一潛力得到了高度認(rèn)可。世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)為:“交易策略、投資組合優(yōu)化、資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析等”金融領(lǐng)域,將是量子計(jì)算發(fā)揮作用的主戰(zhàn)場(chǎng)。

基于玻色量子的相干量子計(jì)算(CIM)的特點(diǎn),在產(chǎn)品功能上,“天工經(jīng)世”不僅對(duì)用戶有量化交易策略建議,還有股票投資交易偏好選擇、股票池選擇及基準(zhǔn)投資組合、精確回測(cè)統(tǒng)計(jì)與精細(xì)化收益對(duì)比、交易及持倉詳情顯示等。

在使用“天工經(jīng)世”平臺(tái)時(shí),用戶可以根據(jù)自己的投資習(xí)慣和投資偏好,在“天工經(jīng)世”上選擇交易起始時(shí)間、調(diào)倉周期、風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好程度以及不同的股票池,“天工經(jīng)世”分別利用量子CIM計(jì)算方法、模擬退火算法、模擬市場(chǎng)指數(shù)方法進(jìn)行回測(cè),通過對(duì)交易結(jié)果的橫向?qū)Ρ纫约袄塾?jì)收益曲線的變化對(duì)投資組合策略進(jìn)行合理、客觀的評(píng)價(jià)。

此外,“天工經(jīng)世”量子計(jì)算量化策略平臺(tái)還具有以下優(yōu)勢(shì):

?投資組合收益更高

在相同股票池和歷史數(shù)據(jù)條件下,量子CIM計(jì)算方法相比模擬退火算法,可以更準(zhǔn)確地找到最優(yōu)投資組合策略。相比經(jīng)典計(jì)算機(jī)中的優(yōu)化算法,量子計(jì)算在解決同樣復(fù)雜程度問題時(shí),可以更好地找到全局最優(yōu)解而非陷入局部最優(yōu)解。

?計(jì)算速度更快

在同樣的數(shù)據(jù)規(guī)模下,量子計(jì)算相比經(jīng)典計(jì)算方法更迅速。在實(shí)際交易過程中,相同的策略會(huì)因?yàn)榻灰姿俣瓤炻a(chǎn)生不同交易成本,尤其是在交易市場(chǎng)深度不夠時(shí)會(huì)產(chǎn)生明顯差異。因此,量子計(jì)算的速度優(yōu)勢(shì)也可以轉(zhuǎn)換為較低的交易成本,使得投資組合不會(huì)因?yàn)樗俣嚷浜蠖e(cuò)失交易時(shí)機(jī)。

?數(shù)據(jù)處理能力上限更高

隨著股票池的擴(kuò)大,投資組合策略在優(yōu)化倉位占比時(shí),所需要處理的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)爆炸式增長(zhǎng),當(dāng)經(jīng)典計(jì)算機(jī)遇到不可解的情況時(shí),量子計(jì)算機(jī)提供了新的可能,為平臺(tái)提供了更加靈活可選的投資組合策略。

未來,光大科技將與玻色量子對(duì)“天工經(jīng)世”量子計(jì)算量化策略平臺(tái)做進(jìn)一步升級(jí),結(jié)合深度學(xué)習(xí)和量子計(jì)算強(qiáng)化學(xué)習(xí)對(duì)股票池不斷進(jìn)行優(yōu)化迭代之外,并將進(jìn)一步深入合作,共同拓展市場(chǎng),聯(lián)合開拓更多量子計(jì)算金融應(yīng)用場(chǎng)景,持續(xù)以解決未來人工智能+大數(shù)據(jù)+物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的算力需求為己任,與合作伙伴們不斷創(chuàng)新,攜手共贏。