8月7日下午，DolphinDB 在南方科技大學(xué)舉辦了 D-Day 行業(yè)交流會深圳站，和二十余位 FICC 資深從業(yè)者一起深入探討了驅(qū)動 FICC 市場發(fā)展的新型解決方案。DolphinDB 創(chuàng)始人周小華博士也來到現(xiàn)場，介紹了 DolphinDB 在 FICC 業(yè)務(wù)場景下的技術(shù)特點(diǎn)，以及曲線擬合引擎和估值定價(jià)引擎的研發(fā)構(gòu)想。與會嘉賓積極參與，現(xiàn)場氣氛熱烈，活動取得圓滿成功。

精英匯聚，共探 FICC 場景方案

DolphinDB 華南區(qū)銷售總監(jiān)趙胤首先介紹了 DolphinDB 在 FICC 場景下的兩大主要應(yīng)用：數(shù)據(jù)集市和策略投研。

與權(quán)益類數(shù)據(jù)相比，固收類數(shù)據(jù)雖然在量級上較小，但其數(shù)據(jù)類型的標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，這會在數(shù)據(jù)清洗和使用過程中為用戶帶來一些挑戰(zhàn)。為了解決這一問題，用戶可以使用 DolphinDB 將非標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，方便后續(xù)的投研和交易環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)處理與應(yīng)用。同時，DolphinDB 有豐富的數(shù)據(jù)接口，可以接入不同交易所、不同數(shù)據(jù)源的實(shí)時或者歷史數(shù)據(jù)，幫助客戶解決數(shù)據(jù)同步的問題。這是 DolphinDB 在 FICC 場景下的基礎(chǔ)實(shí)踐。

在數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)后，下一步就是策略投研。在這一環(huán)節(jié)，有的用戶希望有一個集成式的投研平臺，方便數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理和使用；有的用戶希望僅將需要的功能納入原有的投研體系，不造成冗余。DolphinDB 為不同需求的客戶提供了搭建個性化策略投研平臺的解決方案?；谠跈?quán)益端投研平臺建設(shè)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，DolphinDB 在 FICC 場景下也抽象出了五大系統(tǒng)模塊：估值定價(jià)、投資決策、頭寸管理、風(fēng)險(xiǎn)分析、績效分析。這五個模塊覆蓋了 FICC 常用業(yè)務(wù)場景，用戶可以在 DolphinDB 一個系統(tǒng)中完成投研全流程。同時，這種模塊化的設(shè)計(jì)也使用戶能夠選取自己需要的模塊，便捷地將 DolphinDB 整合到現(xiàn)有的投研系統(tǒng)中。趙總監(jiān)著重介紹了高頻回測功能。目前，高頻回測的痛點(diǎn)主要集中在速度慢以及數(shù)據(jù)回放方式的不靈活上，因此 DolphinDB 針對這兩點(diǎn)打造了高性能高頻回測功能。用 DolphinDB 進(jìn)行回測的耗時相較于 Python 有明顯優(yōu)勢，而且 DolphinDB 支持多種回放方式，用戶可以自由設(shè)定時延、回放速率等。

趙總監(jiān)還分享了幾個客戶實(shí)踐的具體案例，包括券商做市交易策略監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)績效系統(tǒng)建設(shè)、利率曲線擬合與實(shí)時指標(biāo)計(jì)算以及國債期貨 AI 算法交易全流程提速。研發(fā)提速10倍、查詢提速10倍、計(jì)算效率提升100倍……這些指標(biāo)都彰顯了 DolphinDB 在 FICC 場景下的卓越性能。

創(chuàng)新突破，引擎釋放數(shù)據(jù)潛能

隨后，周博士登臺為大家做了技術(shù)分享。他首先談到了 DolphinDB 一貫以來的發(fā)展理念：把技術(shù)和業(yè)務(wù)融合起來，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。DolphinDB 努力打磨底層的技術(shù)框架，再結(jié)合行業(yè)研究推出一些標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)中間件，最后傾聽客戶需求，和客戶一起合作，落地真正適合客戶的解決方案。

在這次交流會上，周博士詳細(xì)介紹了與 FICC 業(yè)務(wù)密切相關(guān)的曲線擬合引擎和估值定價(jià)引擎。FICC 和權(quán)益類市場相比，信息流動性相對較弱，每家機(jī)構(gòu)可能都有自己的一套運(yùn)作體系，業(yè)內(nèi)還在不斷探索具有普適價(jià)值的解決方案。作為在金融行業(yè)深耕的基礎(chǔ)軟件，DolphinDB 希望通過提供這兩個引擎來幫助機(jī)構(gòu)在一定程度上優(yōu)化 FICC 業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析流程。

在 FICC 業(yè)務(wù)中，收益率曲線擬合是至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。所以 DolphinDB 在曲線擬合引擎中引入了很多常用的收益率曲線，用戶可以直接調(diào)用。同時，該引擎也支持用戶自定義目標(biāo)函數(shù)，確保研究分析的靈活性。用戶不需要通過寫腳本來進(jìn)行迭代，DolphinDB 會通過 JIT 技術(shù)直接將代碼編譯成機(jī)器碼，加快研究進(jìn)程。在得到收益率之后，用戶可以接著調(diào)用估值定價(jià)引擎來對產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)。DolphinDB 預(yù)置了多種定價(jià)方法，例如計(jì)算國債期貨估值、利率互換估值、香草期權(quán)估值等等，用戶可以按需調(diào)用。

除了 FICC 投研，客戶在其他數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)也有著不同的需求。例如，在數(shù)據(jù)存儲環(huán)節(jié)，客戶對不同類型數(shù)據(jù)的存儲、索引和讀取有著不同的要求?；凇盀榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值”的服務(wù)理念和多模態(tài)存儲的架構(gòu)理念，DolphinDB 將這些需求抽象成不同的引擎，供客戶調(diào)用。例如，TSDB、OLAP 、主鍵存儲引擎、VectorDB 等等。這些引擎讓客戶可以在 DolphinDB 一個系統(tǒng)中完成各類數(shù)據(jù)的存儲和整合。

周博士表示：“通過提供一系列引擎，我們希望盡可能減少用戶在技術(shù)層面的投入，而將精力聚焦于業(yè)務(wù)層面，在競爭激烈的市場中獲得更大的優(yōu)勢?！?

技術(shù)融合，打造企業(yè)級軟件產(chǎn)品

除了分享對各類引擎的探索，周博士還講解了 DolphinDB 的實(shí)時計(jì)算平臺構(gòu)建、生態(tài)打造和 AI 方面的應(yīng)用。為了打造企業(yè)級產(chǎn)品，周博士也描述了未來將要研發(fā)的存算分離架構(gòu)、聲明式 API，以及多集群的管理、運(yùn)維和監(jiān)控。

最后，大家圍繞如何利用數(shù)據(jù)分析來提升金融行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和效率展開了激烈討論，活動圓滿落幕。